
Swap
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Terça, 10 de Abril de 2007
Swap é um derivativo financeiro que tem por finalidade promover a troca de ativos financeiros entre os agentes econômicos envolvidos, ou seja, é um contrato de troca de pagamentos periódicos com uma contraparte, como a troca de pagamentos de rendimentos pré-fixados por pagamentos de rendimentos pós -fixados ou a troca de um valor mobiliário por outro com o propósito de melhorar o rendimento, mudar os vencimentos ou mudar o risco de crédito.
As operações de swap constituem o instrumento mais eficaz para proteção contra flutuação indesejada de taxas, pela possibilidade, em um só contrato, de realizar o hedge (proteção) de duas posições, cada uma com um indexador diferente. Os tipos mais comuns de swap são:
(a) swap de vencimento;
(b) swap de taxa;
(c) swap de qualidade.
Operações com swap são comuns nos mercados de ouro, ativo financeiro, taxas de câmbio, taxas de juros, ações, mercadorias e índices de preços e de ações, além de opções não padronizadas referenciadas em debêntures simples ou conversíveis em ações, em notas promissórias e em ações de companhias abertas.
Categorias:
SWAP, Ações, Câmbio, Sinergia, Hedge, Rendimento, Adm Financeira, Derivativo Financeiro, Debêntures, Pré-Fixados,
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